자산 배분 구글 스프레드시트 - Google spreadsheet
포함 전략 : 오리지널 듀얼 모멘텀 / VAA / DAA / LAA / ALL weather
사본 만들기로 가지고 나가서 사용하셔야 됩니다! (주의!! 오픈 액세스이므로 임의 사용자가 수정해서 값을 바꿀 수도 있습니다!!)
다른 곳 공유 시, 구글 링크 말고 블로그 링크 걸어주시면 감사하겠습니다. :D
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A7mKDWhzozXS2l1rTvkDjhmeX0fnPwa6Z2yBjhKrjF8/edit?usp=sharing
새 링크 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aP08MBM93Inw6I1jbJoScMPcGc2C8KD-Lh8atGkrrK8/edit?usp=sharing
변경사항 (24.07.17) : 기존 링크에 오류가 발생하여 우선 제가 사용하던 링크 사본 업로드하였습니다. ODM, VAA, DAA 등 회전율이 너무 높은 전략의 단점이 크다고 생각하여 없앤 버전이며, 기존 전략들도 포함한 버전 수정해서 업데이트 하겠습니다. SHY의 경우 그냥 RP 등 현금성 자산 구매하시는게 수수료가 적기 때문에 비율만 참고하시고, 올웨더의 신흥국 채권 역시 저희가 한국인이기 때문에 현금 보유로 표기하였습니다. 취향에 따라 SHY로 구매하셔도 무방합니다.
투자 포트폴리오 (블로그 공유용)
포트폴리오 2024. 7. 17,$1,379.34,환율,<a href="https://notbee.tistory.com/19">https://notbee.tistory.com/19</a> Total Assets,$108,820.99,₩150,100,605 직투 계좌 Optimum Assets,$83,119.23,₩114,649,257,GLD => KRX 금 현물,$79.62 Strategy,Desc
docs.google.com
스프레드시트 사용법
1. 제일 왼쪽 상단에 Total assets 달러 값을 입력해줍니다. (총자산 입력, 원 환산은 오른쪽에 나타납니다.)
2. Strategy ratio에 실행하려는 비중을 입력해주면 그 전략의 비중이 결정됩니다.
3. 오른쪽 표에서 Ticker에 해당하는 quantity만큼 개수를 매수 및 매도하면 됩니다.
4. 매월 초 혹은 매월 말 정한 날짜에 리밸런싱 합니다. (월 중간에 하면 수익률이 떨어진다.)
주의해야 하는 부분
1. 사용설명서에 보시면 알겠지만, 실업률 같은 경우 실시간으로 전월 실업률과 12개월 실업률이 적용시키는 법을 찾지 못했습니다. 따라서, 사용설명서에 나타난 것처럼, 미국 실업률 sheet의 첫 번째 칸의 함수 안에 링크를 최신 실업률 링크로 바꿔줘야 합니다.
2. 해당 전략의 Ticker들을 보면 임의로 바꿔도 무방한 것들이 있습니다. 저 같은 경우에는 수수료 측면에서 유리하게 SPY 대신 VOO, QQQ 대신 QQQM을 적용하였습니다. 지표 분석 시에는 SPY를 사용하면 좋았겠지만, 결괏값이 차이가 없는 것 같아서 그냥 VOO로 대신하였습니다. 또한, 각 전략별 개발도상국 주식, 단기채권 주식 등이 책이나 여러 사이트에서 소개하는 것에서 차이가 보이길래 임의로 정하였습니다.
=> 원자재 ETF인 DBC의 경우 BCI, GSG 등을 사용하기도 합니다.
=> VWO의 경우 한국 미포함 개발도상국 ETF이며 IEMG 등으로 바꿀 수 있습니다.
=> 미국 단기 채권인 SHY의 경우 SHV나 BIL 등으로 대체하기도 합니다.
=> 이 외에도 많이 있습니다.
3. GLD의 경우 Ticker 표시 자체는 모멘텀 스코어 계산을 위해서 GLD ETF로 했지만, 실제 구매는 KRX 금 현물 시장 거래하고 있기 때문에, 오른쪽에 KRX 금 현물 시세 값으로 투자금액을 나눠서 quantity 값을 나타냈으므로 주의하시기 바랍니다. ETF로 투자하고 싶으신 분은 GLD 값 관련해서 수식 들을 원래 GLD price로 나누게 수정하셔야 합니다.
4. 이 외에도 개인이 만든 구글 스프레드 시트이기 때문에 여러 오류 사항들은 감수하셔야 합니다.
5. 백테스트 결과를 맹신하여 기대 수익을 생각하시면 큰 낭패를 볼 수 있습니다. 특히 모멘텀 효과와 채권 수익이 낮은 요즘이기 때문에 주의해야 합니다.
잘못된 부분이나 개선점은 댓글로 남겨주시면 빠르게 수정이 가능합니다.
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